PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с XLE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 9.49%/yr for XLE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VTI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.23% против 9.49% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VTI and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.59

The correlation between VTI and XLE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и XLE

Секторы
VTI
XLE

Технологии

33.3%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.3%
XLE

-

Финансовые услуги

VTI
11.9%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
XLE

-

Промышленность

VTI
9.5%
XLE

-

Здравоохранение

VTI
9.1%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
XLE

-

Энергетика

VTI
3.8%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
XLE

-

Недвижимость

VTI
2.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VTI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.46

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.97

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.51

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

6.91

+7.44

VTI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и XLE

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-71.26%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.05%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.14%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.04%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-66.81%

+31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-11.21%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-17.97%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.38%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.74%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.02%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

17.19%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

20.86%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

26.10%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

29.61%

-11.27%

Сравнение комиссий VTI и XLE

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и XLE

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VTI and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.02%) compared to VTI (4.74%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 9.49% for XLE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.01% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLE is Energy Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.08% for XLE.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор