PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XLE charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности XLE и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и CAIE

2026 (YTD)2025
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.12%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between XLE and CAIE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов XLE и CAIE

Секторы
XLE
CAIE

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

13.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
CAIE

-

Сырьевые материалы

XLE

-

CAIE
13.2%

Коммуникационные услуги

XLE

-

CAIE

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

CAIE

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

CAIE

-

Финансовые услуги

XLE

-

CAIE

-

Здравоохранение

XLE

-

CAIE

-

Промышленность

XLE

-

CAIE

-

Недвижимость

XLE

-

CAIE

-

Технологии

XLE

-

CAIE

-

Коммунальные услуги

XLE

-

CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

XLE vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLECAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

—

—

XLE vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и CAIE

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLECAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-7.73%

-63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-0.80%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-1.08%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLECAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

12.08%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

12.08%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

12.08%

+17.53%

Сравнение комиссий XLE и CAIE

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и CAIE

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and CAIE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 2.69% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while CAIE is Derivative Income. XLE tracks Energy Select Sector Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор