Сравнение XOP с CAIQ
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. XOP charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности XOP и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
XOP
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 3.15%
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 25.93% | -3.56% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between XOP and CAIQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
XOP
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOP c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и CAIQ
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -9.06% | -81.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.14% | -0.52% | -40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -1.70% | -40.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 13.91% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 13.91% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 13.91% | +26.39% |
Сравнение комиссий XOP и CAIQ
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и CAIQ
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.05% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and CAIQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 2.05% for XOP.
XOP is categorized as Energy Equities, while CAIQ is Nasdaq-100. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для XOP и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор