PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с CAIE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XOP charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности XOP и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.63%.

XOP

1 день
-4.22%
1 месяц
-9.06%
С начала года
25.93%
6 месяцев
23.31%
1 год
22.12%
3 года*
10.05%
5 лет*
12.85%
10 лет*
3.15%

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и CAIE

2026 (YTD)2025
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		25.93%0.01%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%

Correlation

The correlation between XOP and CAIE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XOP и CAIE

Секторы
XOP
CAIE

Энергетика

96.8%

-

Сырьевые материалы

3.2%
13.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XOP
96.8%
CAIE

-

Сырьевые материалы

XOP
3.2%
CAIE
13.2%

Коммуникационные услуги

XOP

-

CAIE

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

CAIE

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

CAIE

-

Финансовые услуги

XOP

-

CAIE

-

Здравоохранение

XOP

-

CAIE

-

Промышленность

XOP

-

CAIE

-

Недвижимость

XOP

-

CAIE

-

Технологии

XOP

-

CAIE

-

Коммунальные услуги

XOP

-

CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

XOP vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

—

—

XOP vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и CAIE

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-7.73%

-82.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.14%

-0.80%

-40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-1.08%

-41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

12.08%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

12.08%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

12.08%

+28.22%

Сравнение комиссий XOP и CAIE

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и CAIE

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CAIE в 13.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.05%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and CAIE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 2.05% for XOP.

XOP is categorized as Energy Equities, while CAIE is Derivative Income. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор