Сравнение XLE с CAIQ
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. XLE charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности XLE и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 12.96%.
XLE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.49%
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLE и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 25.06% | 0.34% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
Correlation
The correlation between XLE and CAIQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
XLE
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLE c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и CAIQ
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -9.06% | -62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -0.52% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -1.70% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 13.91% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 13.91% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 13.91% | +15.70% |
Сравнение комиссий XLE и CAIQ
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и CAIQ
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CAIQ в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and CAIQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 2.69% for XLE.
XLE is categorized as Energy Equities, while CAIQ is Nasdaq-100. XLE tracks Energy Select Sector Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для XLE и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор