Сравнение XOP с VMFXX
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, XOP returned 12.85%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности XOP и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
XOP
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 3.15%
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 25.93% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 10.83% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XOP and VMFXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
XOP
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOP c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и VMFXX
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | 0.00% | -90.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | 0.00% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | 0.00% | -34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | 0.00% | -34.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.14% | 0.00% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | 0.00% | -42.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 0.00% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и VMFXX
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 0.30% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 0.72% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 1.12% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 0.94% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 0.94% | +39.36% |
Сравнение комиссий XOP и VMFXX
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и VMFXX
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.05% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and VMFXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOP has higher volatility (9.98%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs VMFXX's 0.00%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор