PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с XOP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 3.15%/yr for XOP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности VOO и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 15.72% против 3.15% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

XOP

1 день
-4.22%
1 месяц
-9.06%
С начала года
25.93%
6 месяцев
23.31%
1 год
22.12%
3 года*
10.05%
5 лет*
12.85%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		25.93%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between VOO and XOP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.51

The correlation between VOO and XOP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и XOP

Секторы
VOO
XOP

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
96.8%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Технологии

VOO
35.6%
XOP

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
XOP

-

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
XOP

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
XOP

-

Промышленность

VOO
8.0%
XOP

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
XOP

-

Энергетика

VOO
3.5%
XOP
96.8%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
XOP

-

Недвижимость

VOO
1.9%
XOP

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
XOP
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

VOO vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.79

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.18

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.40

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

3.53

+10.72

VOO vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и XOP

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-90.27%

+56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.85%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-34.98%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-34.98%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-82.61%

+48.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-41.14%

+40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-42.58%

+38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.28%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и XOP

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

9.98%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

22.50%

-12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

28.29%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

34.01%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

40.30%

-22.25%

Сравнение комиссий VOO и XOP

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и XOP

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XOP в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.05%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

VOO and XOP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (9.98%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.72% vs 3.15% for XOP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.72% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

XOP has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while XOP is Energy Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.35% for XOP.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор