PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с XOP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 25.93%.

CAIE

1 день
1.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-4.22%
1 месяц
-9.06%
С начала года
25.93%
6 месяцев
23.31%
1 год
22.12%
3 года*
10.05%
5 лет*
12.85%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и XOP

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.63%15.12%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		25.93%0.01%

Correlation

The correlation between CAIE and XOP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов CAIE и XOP

Секторы
CAIE
XOP

Сырьевые материалы

13.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CAIE
13.2%
XOP
3.2%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

XOP

-

Энергетика

CAIE

-

XOP
96.8%

Финансовые услуги

CAIE

-

XOP

-

Здравоохранение

CAIE

-

XOP

-

Промышленность

CAIE

-

XOP

-

Недвижимость

CAIE

-

XOP

-

Технологии

CAIE

-

XOP

-

Коммунальные услуги

CAIE

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

CAIE vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.53

—

CAIE vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и XOP

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-90.27%

+82.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-41.14%

+40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-42.58%

+41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и XOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

28.29%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

34.01%

-21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

40.30%

-28.22%

Сравнение комиссий CAIE и XOP

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и XOP

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности XOP в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.05%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and XOP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 2.05% for XOP.

CAIE is categorized as Derivative Income, while XOP is Energy Equities. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.35% for XOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор