Smart Optimizer

График показывает рост $10,000 инвестированных в Smart Optimizer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Smart Optimizer закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.0%.

Smart Optimizer: годовая альфа составляет 14.36%, бета — 0.31, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 12.04.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.44%) было выше, чем в снижении (2.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Smart Optimizer составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Smart Optimizer имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Smart Optimizer имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.02
• За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Smart Optimizer за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Smart Optimizer показал максимальную просадку в 18.29%, зарегистрированную 22 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Smart Optimizer составляет 13.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.