PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SILJ returned 8.17%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.14% соответственно.

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SILJ and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.08

The correlation between SILJ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SILJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.09

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.03

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.14

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-0.30

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.09

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SILJ и BRK-B

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-53.86%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-9.42%

-25.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-14.95%

-19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-26.58%

-28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-29.57%

-40.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-9.78%

-24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.42%

-11.07%

-30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

4.49%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и BRK-B

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

3.98%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

10.87%

+35.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

14.38%

+41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

17.13%

+27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

19.44%

+26.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и BRK-B

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs BRK-B's -53.86%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор