PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SSG returned -61.66%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SSG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.95%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -61.66% против 13.14% соответственно.

SSG

1 день
-8.09%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-55.95%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-78.69%
3 года*
-73.85%
5 лет*
-66.35%
10 лет*
-61.66%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.95%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SSG and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.39

The correlation between SSG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SSG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.09

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.79
-0.03

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.00

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.14

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-0.30

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.09

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

0.65

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

0.68

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.48

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SSG и BRK-B

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-53.86%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.04%

-9.42%

-71.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-14.95%

-83.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-26.58%

-73.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-29.57%

-70.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.78%

-90.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-11.07%

-77.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.23%

4.49%

+46.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и BRK-B

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.50%

3.98%

+23.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.03%

10.87%

+40.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.75%

14.38%

+50.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.80%

17.13%

+60.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.26%

19.44%

+49.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и BRK-B

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		11.85%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (27.50%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор