Сравнение GDX с VNO
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 12.82% против -3.63% соответственно.
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
Сравнение доходности по годам GDX и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between GDX and VNO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. VNO — Ранг доходности на риск
GDX
VNO
Сравнение GDX c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.20 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -0.38 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.25 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.08 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.29 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и VNO
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -80.89% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -41.22% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.09% | -43.88% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -72.46% | +25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -80.89% | +31.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -41.31% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -20.59% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 21.24% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и VNO
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 10.04% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 23.04% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 32.81% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 41.61% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 39.11% | -1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и VNO
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VNO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and VNO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (16.05%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs VNO's -80.89%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор