PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с SSG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs -61.66%/yr for SSG. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.95%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 13.14% против -61.66% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

SSG

1 день
-8.09%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-55.95%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-78.69%
3 года*
-73.85%
5 лет*
-66.35%
10 лет*
-61.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.95%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between BRK-B and SSG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.39

The correlation between BRK-B and SSG shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

BRK-B vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-1.22

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-2.79

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.70

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.97

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.56

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-1.22

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.86

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.89

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.78

+1.26

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SSG

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-100.00%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-81.04%

+71.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-98.49%

+83.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-99.64%

+73.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-99.99%

+70.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-100.00%

+90.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-88.60%

+77.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

51.23%

-46.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SSG

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

27.50%

-23.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

51.03%

-40.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

64.75%

-50.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

77.80%

-60.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

69.26%

-49.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SSG

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		11.85%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and SSG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (27.50%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SSG's -100.00%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор