PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с MAGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и MAGS

2026 (YTD)202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%14.09%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between BRK-B and MAGS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.12

The correlation between BRK-B and MAGS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

BRK-B vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.14

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.62

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.25

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.21

-4.25

BRK-B vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и MAGS

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-29.91%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-18.62%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-29.91%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-8.50%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-4.72%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.50%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и MAGS

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.86%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.07%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.30%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

25.97%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

25.97%

-6.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и MAGS

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and MAGS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MAGS's -29.91%.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор