Сравнение SSG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SSG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -59.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SGOV
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SSG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SSG
SGOV
Сравнение SSG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 20.61 | -21.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | 283.87 | -285.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 201.33 | -200.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 411.31 | -412.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4,618.08 | -4,619.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 20.61 | -21.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 14.12 | -14.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 12.34 | -13.10 |
Корреляция
Корреляция между SSG и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SGOV
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SGOV
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -0.03% | -99.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -0.01% | -85.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -0.03% | -99.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | 0.00% | -88.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 0.00% | +73.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SGOV
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 0.06% | +22.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 0.13% | +48.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 0.20% | +76.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 0.24% | +76.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 0.24% | +68.31% |