Сравнение SSG с SGOV
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSG returned -66.61%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SSG charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
SSG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -58.94%
- 1 год
- -79.75%
- 3 года*
- -74.69%
- 5 лет*
- -66.61%
- 10 лет*
- -61.93%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -58.97% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -59.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between SSG and SGOV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.00 |
The correlation between SSG and SGOV shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SSG
SGOV
Сравнение SSG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 195.55 | -194.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 398.20 | -399.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4,462.00 | -4,463.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 20.28 | -21.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 | 14.74 | -15.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 12.49 | -13.27 |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SGOV
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -0.03% | -99.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -0.01% | -81.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.49% | -0.01% | -98.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -0.03% | -99.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -0.00% | -88.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.76% | 0.00% | +50.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SGOV
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.29% | 0.05% | +22.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 0.13% | +47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.84% | 0.20% | +61.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.35% | 0.24% | +77.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 0.24% | +68.73% |
Сравнение комиссий SSG и SGOV
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SGOV
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.72% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and SGOV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (22.29%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -66.61% for SSG. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -66.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 3.86% for SGOV.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор