PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с SILJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 8.17%/yr for SILJ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.17% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between BRK-B and SILJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.08

The correlation between BRK-B and SILJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

BRK-B vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.43

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.86

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.29

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

5.48

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.43

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.25

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.18

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.07

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SILJ

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-79.04%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-34.71%

+25.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-34.71%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-55.47%

+28.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-70.06%

+40.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-34.64%

+24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-41.42%

+30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

14.49%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SILJ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

20.06%

-16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

46.73%

-35.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

55.89%

-41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

44.60%

-27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

46.33%

-26.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SILJ

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and SILJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SILJ's -79.04%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор