Сравнение MAGS с GLD
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. MAGS is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.16%/yr vs 29.71%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%.
MAGS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам MAGS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.86% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 2.63% |
Correlation
The correlation between MAGS and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов MAGS и GLD
Секторы
MAGS
GLD
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAGS
GLD
-
Потребительский циклический сектор
MAGS
GLD
-
Коммуникационные услуги
MAGS
GLD
-
Сырьевые материалы
MAGS
-
GLD
Потребительский защитный сектор
MAGS
-
GLD
-
Энергетика
MAGS
-
GLD
-
Финансовые услуги
MAGS
-
GLD
-
Здравоохранение
MAGS
-
GLD
-
Промышленность
MAGS
-
GLD
-
Недвижимость
MAGS
-
GLD
-
Коммунальные услуги
MAGS
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. GLD — Ранг доходности на риск
MAGS
GLD
Сравнение MAGS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.78 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.59 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и GLD
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -45.56% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -20.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -20.10% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -19.89% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -16.16% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 8.01% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и GLD
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.89% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.68% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 23.47% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 26.87% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 18.07% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 15.99% | +10.00% |
Сравнение комиссий MAGS и GLD
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и GLD
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (5.89%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 29.71% for GLD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GLD.
MAGS is categorized as Technology Equities, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.40% for GLD.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор