PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.82%/yr vs 12.15%/yr for GLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.15% соответственно.

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-20.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
85.48%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SILJ and GLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.68

The correlation between SILJ and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SILJ и GLD

Секторы
SILJ
GLD

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
GLD
100.0%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

GLD

-

Энергетика

SILJ

-

GLD

-

Здравоохранение

SILJ

-

GLD

-

Промышленность

SILJ

-

GLD

-

Недвижимость

SILJ

-

GLD

-

Технологии

SILJ

-

GLD

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SILJ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.87

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.24

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.98

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

2.81

+2.84

SILJ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и GLD

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-45.56%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-24.46%

-14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-24.46%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.60%

-24.46%

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-24.46%

-45.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-22.05%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-16.16%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

8.49%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и GLD

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

7.79%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

24.10%

+23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

27.37%

+29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

18.22%

+26.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.41%

16.08%

+30.33%

Сравнение комиссий SILJ и GLD

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и GLD

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and GLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 8.82% for SILJ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for GLD.

SILJ is categorized as Silver, while GLD is Gold. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.40% for GLD.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор