PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с SSG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.17%/yr vs -61.66%/yr for SSG. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.95%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 8.17% против -61.66% соответственно.

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%

SSG

1 день
-8.09%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-55.95%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-78.69%
3 года*
-73.85%
5 лет*
-66.35%
10 лет*
-61.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.95%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between SILJ and SSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

-0.19

The correlation between SILJ and SSG shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и SSG

Секторы
SILJ
SSG

Сырьевые материалы

99.8%

-

Финансовые услуги

0.3%
50.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
SSG

-

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
SSG
50.9%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
SSG

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
SSG

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

SSG

-

Энергетика

SILJ

-

SSG

-

Здравоохранение

SILJ

-

SSG

-

Промышленность

SILJ

-

SSG

-

Недвижимость

SILJ

-

SSG

-

Технологии

SILJ

-

SSG

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

SILJ vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.22

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-2.79

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.70

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.97

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-1.56

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.22

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.86

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.89

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.78

+0.85

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SSG

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-100.00%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-81.04%

+46.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-98.49%

+63.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-99.64%

+44.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-99.99%

+29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-100.00%

+65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.42%

-88.60%

+47.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

51.23%

-36.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SSG

Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 20.06%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

27.50%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

51.03%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

64.75%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

77.80%

-33.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

69.26%

-22.93%

Сравнение комиссий SILJ и SSG

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SSG

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SSG в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		11.85%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and SSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (27.50%) compared to SILJ (20.06%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, SILJ leads with 8.17% vs -61.66% for SSG. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 20.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 8.17% return vs -61.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 2.10% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while SSG is Leveraged Equities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.95% for SSG.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор