PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDX с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDX и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GDX с SLV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV).

GDX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или SLV.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDX:

1.30

SLV:

0.19

Коэф-т Сортино

GDX:

1.72

SLV:

0.33

Коэф-т Омега

GDX:

1.22

SLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

GDX:

0.95

SLV:

0.05

Коэф-т Мартина

GDX:

4.54

SLV:

0.29

Индекс Язвы

GDX:

9.24%

SLV:

8.91%

Дневная вол-ть

GDX:

34.24%

SLV:

29.33%

Макс. просадка

GDX:

-80.57%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

GDX:

-13.59%

SLV:

-36.52%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 49.37%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 10.95% против 6.44% соответственно.

GDX

С начала года

49.37%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

36.07%

1 год

45.17%

3 года

18.63%

5 лет

9.56%

10 лет

10.95%

SLV

С начала года

13.94%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

7.45%

1 год

8.07%

3 года

14.78%

5 лет

12.48%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий GDX и SLV

GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
SLV
iShares Silver Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDX и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SLV

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и SLV

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SLV

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...