Сравнение GDX с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV).
GDX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 18.07% против 16.87% соответственно.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и SLV
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GDX vs. SLV — Ранг доходности на риск
GDX
SLV
Сравнение GDX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.23 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.82 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 8.70 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GDX и SLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и SLV
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и SLV
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -76.28% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -42.45% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -42.45% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -42.81% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -35.47% | +18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -44.76% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 13.77% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и SLV
VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 17.26% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 16.96% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 57.27% | -18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 57.07% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 35.27% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 31.35% | +6.11% |