Сравнение GDX с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV).
GDX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 7.00% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 17.53%, а акции SLV немного отстают с 16.87%.
GDX
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 101.08%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 17.53%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и SLV
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GDX vs. SLV — Ранг доходности на риск
GDX
SLV
Сравнение GDX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.20 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.82 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 8.79 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GDX и SLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и SLV
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.69% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и SLV
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -76.28% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -42.45% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -42.45% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -42.81% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -35.47% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.61% | -44.76% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 13.63% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и SLV
VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 18.51% и 18.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 18.91% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.19% | 57.27% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.00% | 57.07% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 35.28% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 31.36% | +6.08% |