PortfoliosLab logo
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347G2003

CUSIP

74347G622

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SSG составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Proshares Ultrashort Semiconductors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
281.47%
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Proshares Ultrashort Semiconductors показал доход в -3.07% с начала года и -57.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Proshares Ultrashort Semiconductors составила -55.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.84%-0.79%23.66%-23.91%-3.07%
2024-17.39%-30.62%-15.46%6.84%-28.05%-19.37%1.61%-5.16%-9.73%-4.81%-5.36%-6.07%-77.89%
2023-27.30%-11.24%-21.60%11.13%-35.48%-14.82%-12.98%-1.52%19.20%11.88%-25.44%-19.53%-78.81%
202225.10%-5.06%-12.60%42.99%-16.95%39.11%-28.66%20.11%31.83%-12.84%-33.62%22.63%37.45%
2021-7.38%-12.48%-9.97%-1.51%-8.72%-14.27%-0.62%-7.63%8.67%-17.21%-27.75%-3.04%-67.46%
20200.73%7.48%-13.68%-30.45%-16.91%-12.11%-8.10%-18.11%-3.31%3.52%-28.81%-7.76%-76.52%
2019-16.57%-13.62%-9.28%-14.17%41.10%-22.89%-10.75%3.71%-7.83%-12.67%-8.82%-11.92%-63.47%
2018-13.68%-7.37%3.25%7.58%-18.98%11.63%-3.78%-5.61%3.29%23.97%-5.22%11.64%-1.15%
2017-4.41%-4.88%-7.33%1.11%-15.57%9.69%-8.98%-5.39%-11.46%-17.99%-2.53%0.67%-51.60%
201620.98%-3.85%-13.30%10.07%-15.13%-3.11%-18.59%-7.97%-9.74%5.50%-11.43%-5.86%-45.70%
20158.39%-12.43%5.68%2.40%-18.14%19.53%11.76%3.91%-1.83%-18.71%-8.22%-3.39%-17.41%
20143.01%-11.46%-7.36%1.46%-8.47%-15.98%-0.37%-11.65%0.26%-2.29%-16.42%-0.58%-52.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSG составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSG: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
^GSPC: 1.94

Proshares Ultrashort Semiconductors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.46
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Proshares Ultrashort Semiconductors за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$20.00$40.00$60.00$80.00$100.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.83$2.06$8.50$2.23$0.00$4.80$107.20$102.40

Дивидендный доход

7.14%7.68%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Proshares Ultrashort Semiconductors. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35
2024$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.47$2.06
2023$0.00$0.00$2.43$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$2.08$8.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$4.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.80
2019$0.00$0.00$32.00$0.00$0.00$42.80$0.00$0.00$19.20$0.00$0.00$13.20$107.20
2018$24.80$0.00$0.00$30.40$0.00$0.00$47.20$102.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-10.07%
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Proshares Ultrashort Semiconductors показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Proshares Ultrashort Semiconductors составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%20 июл. 2009 г.384622 янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Proshares Ultrashort Semiconductors составляет 57.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
14.23%
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)