PortfoliosLab logo
Сравнение SLV с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и GDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SLV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.75%
43.92%
SLV
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

1.14

GDX:

1.52

Коэф-т Сортино

SLV:

1.71

GDX:

2.03

Коэф-т Омега

SLV:

1.21

GDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.67

GDX:

1.01

Коэф-т Мартина

SLV:

4.02

GDX:

5.06

Индекс Язвы

SLV:

8.63%

GDX:

9.19%

Дневная вол-ть

SLV:

30.43%

GDX:

30.64%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

SLV:

-35.19%

GDX:

-21.87%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 35.06%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 6.71% против 10.32% соответственно.


SLV

С начала года

16.33%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

7.17%

1 год

33.99%

5 лет

17.83%

10 лет

6.71%

GDX

С начала года

35.06%

1 месяц

15.31%

6 месяцев

14.56%

1 год

44.67%

5 лет

14.43%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLV и GDX

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SLV: 1.14
GDX: 1.52
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SLV: 1.71
GDX: 2.03
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SLV: 1.21
GDX: 1.25
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SLV: 0.67
GDX: 1.01
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SLV: 4.02
GDX: 5.06

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.52
SLV
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и GDX

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.88%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SLV и GDX

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-21.87%
SLV
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и GDX

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 6.24%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.24%
7.42%
SLV
GDX