PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLV с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и GDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SLV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
115.10%
7.86%
SLV
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.72

GDX:

0.40

Коэф-т Сортино

SLV:

1.20

GDX:

0.76

Коэф-т Омега

SLV:

1.14

GDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.39

GDX:

0.23

Коэф-т Мартина

SLV:

2.96

GDX:

1.40

Индекс Язвы

SLV:

7.48%

GDX:

9.19%

Дневная вол-ть

SLV:

30.73%

GDX:

31.81%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

SLV:

-43.04%

GDX:

-41.44%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 5.97% против 8.18% соответственно.


SLV

С начала года

23.60%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-0.22%

1 год

21.70%

5 лет

10.61%

10 лет

5.97%

GDX

С начала года

12.00%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

2.18%

1 год

10.78%

5 лет

6.40%

10 лет

8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLV и GDX

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.


GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.720.40
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.200.76
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.09
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.390.23
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.961.40
SLV
GDX

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
0.40
SLV
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и GDX

Ни SLV, ни GDX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.00%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок SLV и GDX

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.04%
-41.44%
SLV
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и GDX

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 7.56%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.56%
9.40%
SLV
GDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab