PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNO с SSG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) is a stock, while SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Over the past 10 years, VNO returned -3.63%/yr vs -61.66%/yr for SSG. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VNO и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.95%. За последние 10 лет акции VNO превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: -3.63% против -61.66% соответственно.

VNO

1 день
2.81%
1 месяц
12.56%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.57%
1 год
-8.07%
3 года*
35.06%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.63%

SSG

1 день
-8.09%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-55.95%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-78.69%
3 года*
-73.85%
5 лет*
-66.35%
10 лет*
-61.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNO
Vornado Realty Trust		8.77%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.95%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between VNO and SSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between VNO and SSG has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

VNO vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNOSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.22

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-2.79

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.70

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.97

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-1.56

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNO vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNOSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-1.22

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.89

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.78

+1.07

Просадки

Сравнение просадок VNO и SSG

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-100.00%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-81.04%

+39.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-98.49%

+54.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-99.64%

+27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-99.99%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-100.00%

+58.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-88.60%

+68.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

51.23%

-29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и SSG

Текущая волатильность для Vornado Realty Trust (VNO) составляет 10.04%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что VNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

27.50%

-17.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

51.03%

-27.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

64.75%

-31.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.61%

77.80%

-36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

69.26%

-30.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и SSG

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SSG в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		11.85%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		2.04%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

VNO and SSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (27.50%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs SSG's -100.00%.

VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор