PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с MAGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SSG is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, SSG returned -73.33%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности SSG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -57.62%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

SSG

1 день
-2.05%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-57.62%
6 месяцев
-60.52%
1 год
-78.18%
3 года*
-73.33%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-61.87%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-57.62%-70.03%-77.59%-60.06%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between SSG and MAGS is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

-0.73

The correlation between SSG and MAGS has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и MAGS

Секторы
SSG
MAGS

Финансовые услуги

50.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.9%
MAGS

-

Сырьевые материалы

SSG

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

SSG

-

MAGS

-

Энергетика

SSG

-

MAGS

-

Здравоохранение

SSG

-

MAGS

-

Промышленность

SSG

-

MAGS

-

Недвижимость

SSG

-

MAGS

-

Технологии

SSG

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

SSG

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

SSG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.14

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
1.62

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.20

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.25

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

4.21

-5.72

SSG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и MAGS

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.91%

-70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.04%

-18.62%

-62.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-29.91%

-68.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.50%

-91.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-4.72%

-83.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.46%

5.50%

+45.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и MAGS

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

5.86%

+23.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.78%

15.07%

+37.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.95%

20.30%

+45.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.00%

25.97%

+52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.35%

25.97%

+43.38%

Сравнение комиссий SSG и MAGS

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и MAGS

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.32%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and MAGS have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (28.87%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs -73.33% for SSG. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs -73.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 1.50% for MAGS.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор