PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SILJ с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и BTC-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SILJ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.66%
667,800.47%
SILJ
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.67

BTC-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

SILJ:

1.17

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

SILJ:

1.14

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.58

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.82

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

SILJ:

14.78%

BTC-USD:

11.11%

Дневная вол-ть

SILJ:

40.44%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

SILJ:

-33.80%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.94% против 77.84% соответственно.


SILJ

С начала года

20.75%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

-2.45%

1 год

23.53%

5 лет

14.56%

10 лет

6.94%

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SILJ: 0.18
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.56
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SILJ: 1.07
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SILJ: 0.03
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SILJ: 0.44
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.76
SILJ
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок SILJ и BTC-USD

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.80%
-22.29%
SILJ
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и BTC-USD

Текущая волатильность для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 12.20%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.20%
15.22%
SILJ
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab