PortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и BTC-USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SILJ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.87%
758,597.27%
SILJ
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.56

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

SILJ:

1.06

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

SILJ:

1.13

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.53

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.58

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

SILJ:

15.32%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

SILJ:

43.16%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

SILJ:

-31.10%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 25.68%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.02% против 82.48% соответственно.


SILJ

С начала года

25.68%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-8.91%

1 год

21.01%

5 лет

8.60%

10 лет

7.02%

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SILJ: 0.46
BTC-USD: 2.02
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SILJ: 0.96
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SILJ: 1.12
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.12
BTC-USD: 1.81
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SILJ: 1.16
BTC-USD: 9.04

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
2.02
SILJ
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок SILJ и BTC-USD

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.10%
-11.73%
SILJ
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и BTC-USD

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.71%
16.27%
SILJ
BTC-USD