PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SILJ с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Bitcoin (BTC-USD).

SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SILJ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		10.63%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.29% против 66.03% соответственно.

SILJ

1 день
-0.65%
1 месяц
-15.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
35.47%
1 год
160.10%
3 года*
43.71%
5 лет*
17.39%
10 лет*
15.29%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SILJ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

-0.43

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

-0.36

+3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.96

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

-1.14

+5.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.58

-2.03

+17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

-0.43

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.18

-1.09

Корреляция

Корреляция между SILJ и BTC-USD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SILJ и BTC-USD

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SILJBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-85.30%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-49.65%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-76.67%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-83.80%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-46.47%

+22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.66%

-42.00%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

27.75%

-17.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и BTC-USD

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILJBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

13.70%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

35.96%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.02%

36.69%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

46.91%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.60%

56.71%

-10.11%