Сравнение BRK-B с GDX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции GDX немного отстают с 12.82%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам BRK-B и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between BRK-B and GDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.10 |
The correlation between BRK-B and GDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. GDX — Ранг доходности на риск
BRK-B
GDX
Сравнение BRK-B c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.68 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.32 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.16 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и GDX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -80.34% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -32.09% | +22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -32.09% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -46.51% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -49.79% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -32.09% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -40.43% | +29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 12.42% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и GDX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 16.05% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 38.61% | -27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 46.36% | -31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 36.61% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 37.27% | -17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и GDX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and GDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (16.05%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор