Сравнение BTC-USD с SSG
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs -61.87%/yr for SSG. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -57.62%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 57.32% против -61.87% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
SSG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -60.52%
- 1 год
- -78.18%
- 3 года*
- -73.33%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -61.87%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -57.62% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and SSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | -0.12 |
The correlation between BTC-USD and SSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SSG — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SSG
Сравнение BTC-USD c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.97 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.52 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SSG
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -100.00% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -81.04% | +29.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -98.49% | +47.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -99.64% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -99.99% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -100.00% | +50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -88.59% | +46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 51.46% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SSG
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 28.87% | -16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 52.78% | -18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 65.95% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 78.00% | -33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 69.35% | -12.73% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (28.87%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SSG's -100.00%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор