PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs -61.87%/yr for SSG. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GDX charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -57.62%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 13.29% против -61.87% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

SSG

1 день
-2.05%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-57.62%
6 месяцев
-60.52%
1 год
-78.18%
3 года*
-73.33%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-61.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-57.62%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between GDX and SSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.19

The correlation between GDX and SSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и SSG

Секторы
GDX
SSG

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

50.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
SSG

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

SSG

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

SSG

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

SSG

-

Энергетика

GDX

-

SSG

-

Финансовые услуги

GDX

-

SSG
50.9%

Здравоохранение

GDX

-

SSG

-

Промышленность

GDX

-

SSG

-

Недвижимость

GDX

-

SSG

-

Технологии

GDX

-

SSG

-

Коммунальные услуги

GDX

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

GDX vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.19

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-2.66

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.72

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.97

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-1.52

+5.39

GDX vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и SSG

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-100.00%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-81.04%

+44.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-98.49%

+62.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-99.64%

+53.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-99.99%

+50.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-100.00%

+69.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-88.59%

+48.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

51.46%

-38.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SSG

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

28.87%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

52.78%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

65.95%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

78.00%

-41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

69.35%

-32.01%

Сравнение комиссий GDX и SSG

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SSG

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SSG в 12.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.32%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and SSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (28.87%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs -61.87% for SSG. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs -61.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 0.79% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while SSG is Leveraged Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.95% for SSG.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор