PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.66%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SSG и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.95%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -61.66% против 12.56% соответственно.

SSG

1 день
-8.09%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-55.95%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-78.69%
3 года*
-73.85%
5 лет*
-66.35%
10 лет*
-61.66%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.95%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SSG and GLD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.05

The correlation between SSG and GLD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и GLD

Секторы
SSG
GLD

Финансовые услуги

50.9%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.9%
GLD

-

Сырьевые материалы

SSG

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

SSG

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

GLD

-

Энергетика

SSG

-

GLD

-

Здравоохранение

SSG

-

GLD

-

Промышленность

SSG

-

GLD

-

Недвижимость

SSG

-

GLD

-

Технологии

SSG

-

GLD

-

Коммунальные услуги

SSG

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SSG vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.13

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.79
1.51

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.23

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.51

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.78

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.13

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

0.98

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

0.79

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.59

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SSG и GLD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.56%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.04%

-20.10%

-60.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-20.10%

-78.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-21.03%

-78.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-22.00%

-77.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-19.89%

-80.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-16.16%

-72.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.23%

8.01%

+43.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и GLD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.50%

5.68%

+21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.03%

23.47%

+27.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.75%

26.87%

+37.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.80%

18.07%

+59.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.26%

15.99%

+53.27%

Сравнение комиссий SSG и GLD

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и GLD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		11.85%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and GLD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (27.50%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs -61.66% for SSG. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs -61.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 0.00% for GLD.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while GLD is Gold. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор