PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs -61.87%/yr for SSG. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SLV charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -57.62%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 13.99% против -61.87% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

SSG

1 день
-2.05%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-57.62%
6 месяцев
-60.52%
1 год
-78.18%
3 года*
-73.33%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-61.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-57.62%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between SLV and SSG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов SLV и SSG

Секторы
SLV
SSG

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

50.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
SSG

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

SSG

-

Потребительский циклический сектор

SLV

-

SSG

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

SSG

-

Энергетика

SLV

-

SSG

-

Финансовые услуги

SLV

-

SSG
50.9%

Здравоохранение

SLV

-

SSG

-

Промышленность

SLV

-

SSG

-

Недвижимость

SLV

-

SSG

-

Технологии

SLV

-

SSG

-

Коммунальные услуги

SLV

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

SLV vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.19

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-2.66

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.72

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.97

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.52

+5.62

SLV vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и SSG

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-100.00%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-81.04%

+35.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-98.49%

+53.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-99.64%

+54.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-99.99%

+54.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-100.00%

+58.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-88.59%

+43.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

51.46%

-30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SSG

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.34%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

28.87%

-12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

52.78%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

65.95%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

78.00%

-41.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

69.35%

-37.35%

Сравнение комиссий SLV и SSG

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SSG

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.32%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SSG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (28.87%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs -61.87% for SSG. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs -61.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while SSG is Leveraged Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.95% for SSG.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор