PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%14.09%

Correlation

The correlation between MAGS and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.12

The correlation between MAGS and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MAGS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.02

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.08

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.02

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-0.05

+4.25

MAGS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и BRK-B

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-53.86%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-9.42%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-14.95%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-9.36%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-11.07%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.53%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и BRK-B

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.95%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.78%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

14.38%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

17.12%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

19.44%

+6.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и BRK-B

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs BRK-B's -53.86%.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор