Сравнение GLD с MAGS
GLD (SPDR Gold Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. GLD is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, GLD returned 29.71%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности GLD и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.86%.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
MAGS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 2.63% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.86% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Correlation
The correlation between GLD and MAGS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов GLD и MAGS
Секторы
GLD
MAGS
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLD
MAGS
-
Коммуникационные услуги
GLD
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
GLD
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
GLD
-
MAGS
-
Энергетика
GLD
-
MAGS
-
Финансовые услуги
GLD
-
MAGS
-
Здравоохранение
GLD
-
MAGS
-
Промышленность
GLD
-
MAGS
-
Недвижимость
GLD
-
MAGS
-
Технологии
GLD
-
MAGS
Коммунальные услуги
GLD
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. MAGS — Ранг доходности на риск
GLD
MAGS
Сравнение GLD c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.22 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.49 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и MAGS
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -29.91% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -18.62% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -29.91% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -6.22% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -4.70% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 5.40% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и MAGS
SPDR Gold Shares (GLD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 5.68% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.89% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 14.84% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 20.22% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 25.99% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 25.99% | -10.00% |
Сравнение комиссий GLD и MAGS
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и MAGS
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and MAGS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (5.89%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 29.71% for GLD. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор