Сравнение BTC-USD с MAGS
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, BTC-USD returned 34.86%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 42.57% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and MAGS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between BTC-USD and MAGS shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. MAGS — Ранг доходности на риск
BTC-USD
MAGS
Сравнение BTC-USD c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.25 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.21 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и MAGS
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -29.91% | -55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -18.62% | -32.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -29.91% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -8.50% | -40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -4.72% | -37.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 5.50% | +29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и MAGS
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 5.86% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 15.07% | +19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 20.30% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 25.97% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 25.97% | +30.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and MAGS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор