PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.66%/yr vs 14.08%/yr for SLV. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.95%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -61.66% против 14.08% соответственно.

SSG

1 день
-8.09%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-55.95%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-78.69%
3 года*
-73.85%
5 лет*
-66.35%
10 лет*
-61.66%

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.95%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SSG and SLV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов SSG и SLV

Секторы
SSG
SLV

Финансовые услуги

50.9%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.9%
SLV

-

Сырьевые материалы

SSG

-

SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

SSG

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SLV

-

Энергетика

SSG

-

SLV

-

Здравоохранение

SSG

-

SLV

-

Промышленность

SSG

-

SLV

-

Недвижимость

SSG

-

SLV

-

Технологии

SSG

-

SLV

-

Коммунальные услуги

SSG

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SSG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.50

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.79
1.80

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.30

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.09

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

4.40

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.50

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

0.53

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

0.44

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.23

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SSG и SLV

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.28%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.04%

-42.45%

-38.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-42.45%

-56.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-42.45%

-57.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-42.81%

-57.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-41.69%

-58.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-44.67%

-43.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.23%

20.15%

+31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SLV

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.50%

16.89%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.03%

58.88%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.75%

59.53%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.80%

36.33%

+41.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.26%

31.92%

+37.34%

Сравнение комиссий SSG и SLV

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SLV

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		11.85%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SLV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (27.50%) compared to SLV (16.89%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.08% vs -61.66% for SSG. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.08% return vs -61.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 0.00% for SLV.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор