Сравнение BTC-USD с GDX
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 57.32% против 13.29% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and GDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between BTC-USD and GDX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. GDX — Ранг доходности на риск
BTC-USD
GDX
Сравнение BTC-USD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.40 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.87 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и GDX
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -80.34% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -36.28% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -36.28% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -46.51% | -30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -49.79% | -34.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -30.91% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -40.41% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 13.11% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и GDX
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.11%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 17.20% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 39.15% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 46.89% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 36.74% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 37.34% | +19.28% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and GDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор