PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SILJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.87%/yr vs 8.82%/yr for SILJ. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -57.62%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: -61.87% против 8.82% соответственно.

SSG

1 день
-2.05%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-57.62%
6 месяцев
-60.52%
1 год
-78.18%
3 года*
-73.33%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-61.87%

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-20.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
85.48%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-57.62%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between SSG and SILJ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

-0.19

The correlation between SSG and SILJ shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и SILJ

Секторы
SSG
SILJ

Финансовые услуги

50.9%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.9%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

SSG

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

SSG

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SILJ
0.2%

Энергетика

SSG

-

SILJ

-

Здравоохранение

SSG

-

SILJ

-

Промышленность

SSG

-

SILJ

-

Недвижимость

SSG

-

SILJ

-

Технологии

SSG

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

SSG

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

SSG vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.52

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
1.94

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.26

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.19

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

5.65

-7.17

SSG vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SILJ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.04%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.04%

-39.16%

-41.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-39.16%

-59.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-54.60%

-45.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-70.06%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.56%

-67.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-41.40%

-47.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.46%

15.17%

+36.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SILJ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

20.76%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.78%

47.36%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.95%

56.54%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.00%

44.76%

+33.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.35%

46.41%

+22.94%

Сравнение комиссий SSG и SILJ

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SILJ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности SILJ в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.32%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SILJ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (28.87%) compared to SILJ (20.76%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SILJ leads with 8.82% vs -61.87% for SSG. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 20.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 8.82% return vs -61.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 2.04% for SILJ.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SILJ is Silver. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор