Сравнение SGOV с GDX
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.55%/yr vs 17.28%/yr for GDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам SGOV и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.56% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 6.49% |
Correlation
The correlation between SGOV and GDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. GDX — Ранг доходности на риск
SGOV
GDX
Сравнение SGOV c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +274.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.22 | +194.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 1.68 | +396.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.99 | 4.32 | +4,457.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28 | 1.16 | +19.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.78 | 0.47 | +14.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 0.12 | +12.38 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и GDX
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -80.34% | +80.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -32.09% | +32.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -32.09% | +32.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -46.51% | +46.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.09% | +32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -40.43% | +40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 12.42% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и GDX
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 16.05% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 38.61% | -38.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 46.36% | -46.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 36.61% | -36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 37.27% | -37.03% |
Сравнение комиссий SGOV и GDX
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и GDX
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности GDX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and GDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (16.05%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 17.28% vs 3.55% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.28% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.80% for GDX.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while GDX is Gold. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.51% for GDX.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор