Сравнение MAGS с SSG
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). MAGS is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs -73.33%/yr for SSG. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -57.62%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -60.52%
- 1 год
- -78.18%
- 3 года*
- -73.33%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -61.87%
Сравнение доходности по годам MAGS и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -57.62% | -70.03% | -77.59% | -60.06% |
Correlation
The correlation between MAGS and SSG is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | -0.73 |
The correlation between MAGS and SSG has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MAGS и SSG
Секторы
MAGS
SSG
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAGS
SSG
-
Потребительский циклический сектор
MAGS
SSG
-
Коммуникационные услуги
MAGS
SSG
-
Сырьевые материалы
MAGS
-
SSG
-
Потребительский защитный сектор
MAGS
-
SSG
-
Энергетика
MAGS
-
SSG
-
Финансовые услуги
MAGS
-
SSG
Здравоохранение
MAGS
-
SSG
-
Промышленность
MAGS
-
SSG
-
Недвижимость
MAGS
-
SSG
-
Коммунальные услуги
MAGS
-
SSG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. SSG — Ранг доходности на риск
MAGS
SSG
Сравнение MAGS c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.72 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.97 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.52 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и SSG
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -100.00% | +70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -81.04% | +62.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -98.49% | +68.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -100.00% | +91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -88.59% | +83.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 51.46% | -45.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и SSG
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 28.87% | -23.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 52.78% | -37.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 65.95% | -45.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 78.00% | -52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 69.35% | -43.38% |
Сравнение комиссий MAGS и SSG
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и SSG
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SSG в 12.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.32% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and SSG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (28.87%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs SSG's -100.00%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs -73.33% for SSG. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs -73.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 1.50% for MAGS.
MAGS is categorized as Technology Equities, while SSG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.95% for SSG.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор