PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с VNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с VNO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, SSG returned -61.87%/yr vs -3.07%/yr for VNO. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SSG и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -57.62%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям VNO по среднегодовой доходности: -61.87% против -3.07% соответственно.

SSG

1 день
-2.05%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-57.62%
6 месяцев
-60.52%
1 год
-78.18%
3 года*
-73.33%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-61.87%

VNO

1 день
-1.80%
1 месяц
24.70%
С начала года
14.99%
6 месяцев
10.65%
1 год
-4.80%
3 года*
37.06%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
-3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и VNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-57.62%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
VNO
Vornado Realty Trust		14.99%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%

Correlation

The correlation between SSG and VNO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between SSG and VNO has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Vornado Realty Trust

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK
Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY

Доходность на риск

SSG vs. VNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGVNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.14

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
0.03

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.00

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.12

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.23

-1.29

SSG vs. VNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VNO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и VNO

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и VNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGVNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.89%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.04%

-41.22%

-39.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-43.88%

-54.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-72.34%

-27.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-80.89%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-37.96%

-62.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-20.60%

-67.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.46%

21.24%

+30.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и VNO

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGVNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.87%

10.59%

+18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.78%

23.66%

+29.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.95%

33.35%

+32.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.00%

41.70%

+36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.35%

39.15%

+30.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и VNO

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VNO в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.32%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		1.93%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

SSG and VNO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (28.87%) compared to VNO (10.59%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs VNO's -80.89%.

VNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и VNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор