PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с SSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs -61.87%/yr for SSG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности GLD и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -57.62%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: 12.15% против -61.87% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

SSG

1 день
-2.05%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-57.62%
6 месяцев
-60.52%
1 год
-78.18%
3 года*
-73.33%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-61.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-57.62%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between GLD and SSG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.05

The correlation between GLD and SSG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и SSG

Секторы
GLD
SSG

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

50.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
SSG

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

SSG

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

SSG

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

SSG

-

Энергетика

GLD

-

SSG

-

Финансовые услуги

GLD

-

SSG
50.9%

Здравоохранение

GLD

-

SSG

-

Промышленность

GLD

-

SSG

-

Недвижимость

GLD

-

SSG

-

Технологии

GLD

-

SSG

-

Коммунальные услуги

GLD

-

SSG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

GLD vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-1.19

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-2.66

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.72

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.97

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

-1.52

+4.33

GLD vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и SSG

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-100.00%

+54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-81.04%

+56.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-98.49%

+74.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-99.64%

+75.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-99.99%

+75.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-100.00%

+77.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-88.59%

+72.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

51.46%

-42.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и SSG

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

28.87%

-21.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

52.78%

-28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

65.95%

-38.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

78.00%

-59.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

69.35%

-53.27%

Сравнение комиссий GLD и SSG

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и SSG

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.32%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

GLD and SSG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (28.87%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -61.87% for SSG. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -61.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while SSG is Leveraged Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.95% for SSG.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор