Сравнение GDX с BTC-USD
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.29% против 57.32% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам GDX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between GDX and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between GDX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GDX
BTC-USD
Сравнение GDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.78 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.36 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и BTC-USD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -85.30% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -51.21% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -51.21% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -76.67% | +30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -83.80% | +34.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -49.01% | +18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -42.35% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 35.02% | -21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и BTC-USD
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 12.11% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 34.59% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 35.62% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 44.71% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 56.62% | -19.28% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs BTC-USD's -85.30%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор