FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 3 февр. 2022 г. с доходностью -8.0%.

FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ has an annualized alpha of 16.83%, beta of 1.65, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.

• This portfolio captured 240.42% of S&P 500 Index gains and 126.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 16.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.65 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.16
• За 5 лет: 1.14
• За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ показал максимальную просадку в 52.65%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка FAANG + + CORE instead of Leveraged FNGU/BULZ составляет 9.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.