Сравнение ORCL с APP
ORCL (Oracle Corporation) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, ORCL returned 21.81%/yr vs 47.68%/yr for APP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -16.34%.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
APP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 191.92%
- 5 лет*
- 47.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 12.19% |
APP AppLovin Corporation | -16.34% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between ORCL and APP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
APP:
$190.94B
ORCL:
$5.56
APP:
$11.64
ORCL:
38.09
APP:
48.43
ORCL:
8.54
APP:
0.15
ORCL:
9.64
APP:
31.13
ORCL:
15.81
APP:
80.79
ORCL:
$64.08B
APP:
$6.16B
ORCL:
$58.10B
APP:
$5.45B
ORCL:
$17.85B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. APP — Ранг доходности на риск
ORCL
APP
Сравнение ORCL c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.70 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 1.41 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и APP
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -91.90% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -49.99% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -57.00% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -91.90% | +33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -23.16% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -42.46% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 25.30% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и APP
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 20.37% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 58.24% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 70.86% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 77.73% | -35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 77.47% | -42.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и APP
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and APP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to APP (20.37%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор