Claude Pro No index

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACM AECOM	Industrials	3.80%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	7.70%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	5.40%
HDB HDFC Bank Limited	Financial Services	3.80%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	6.20%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	5.40%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.90%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10.80%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	7.70%
NU Nu Holdings Ltd.	Financial Services	3.80%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.30%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	7.70%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	6.20%
SU.PA Schneider Electric S.E.	Industrials	7.70%
V Visa Inc.	Financial Services	4.60%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Claude Pro No index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Claude Pro No index	-0.57%	-2.88%	-2.30%	-0.65%	45.32%	35.24%	—	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-0.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-8.68%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	1.89%	23.29%	28.01%	119.97%	26.32%	16.83%	30.54%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.32%	2.34%	16.82%	17.94%	43.35%	9.87%	6.95%	15.01%
SU.PA Schneider Electric S.E.	-2.02%	-5.92%	-1.23%	-7.06%	33.54%	20.37%	14.14%	18.98%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	3.80%	32.89%	33.17%	134.34%	50.32%	44.70%	38.41%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-5.53%	-12.80%	11.75%	27.67%	39.72%	39.64%	31.19%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-2.67%	-7.77%	-20.18%	-0.06%	0.11%	21.26%	12.65%	20.66%
DHR Danaher Corporation	0.17%	-2.03%	-16.33%	-10.79%	5.87%	-4.31%	-0.40%	12.31%
RHM.DE Rheinmetall AG	-1.13%	-2.03%	-1.17%	-21.36%	30.22%	84.03%	79.27%	39.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Claude Pro No index закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.83%	0.95%	-8.05%	1.37%									-2.30%
2025	2.40%	0.42%	-1.48%	5.13%	10.06%	6.17%	0.39%	-0.09%	7.21%	4.91%	-0.34%	-0.28%	39.54%
2024	5.45%	12.58%	7.00%	-2.84%	9.52%	2.33%	-1.03%	5.38%	0.14%	-1.63%	4.39%	-4.65%	41.43%
2023	8.39%	2.02%	8.67%	2.96%	6.27%	7.74%	0.97%	-0.29%	-6.84%	-1.27%	11.00%	5.78%	54.02%
2022	-10.23%	3.81%	10.46%	-12.98%	-0.27%	-4.81%	10.09%	-7.11%	-8.78%	9.90%	11.81%	-5.51%	-7.90%
2021												1.98%	1.98%

Метрики бенчмарка

Claude Pro No index: годовая альфа составляет 16.47%, бета — 1.08, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 10.12.2021.

Портфель участвовал в 162.90% роста S&P 500 Index, но только в 87.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 16.47% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.08 и R² 0.80 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 16.47%

Бета: 1.08

R²: 0.80

Участие в росте: 162.90%

Участие в снижении: 87.90%

Комиссия

Комиссия Claude Pro No index составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Claude Pro No index имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	0.88	+0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	1.37	+1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.03	1.39	+1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.70	6.43	+7.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
NEE NextEra Energy, Inc.	80	1.41	1.88	1.26	3.17	7.01
SU.PA Schneider Electric S.E.	62	0.58	1.00	1.12	1.80	4.94
PWR Quanta Services, Inc.	96	3.18	3.74	1.50	10.09	24.77
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	25	-0.32	-0.28	0.97	-0.37	-0.69
DHR Danaher Corporation	30	-0.19	-0.06	0.99	-0.16	-0.46
RHM.DE Rheinmetall AG	57	0.62	1.13	1.14	0.68	1.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Claude Pro No index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.72
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Claude Pro No index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.89%	0.86%	0.89%	1.62%	1.02%	0.78%	1.09%	1.06%	1.26%	1.12%	3.06%	1.36%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.49%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
SU.PA Schneider Electric S.E.	1.65%	1.66%	1.45%	1.73%	2.22%	1.51%	2.16%	2.57%	3.68%	2.88%	3.03%	3.65%
PWR Quanta Services, Inc.	0.07%	0.09%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DHR Danaher Corporation	0.71%	0.56%	0.47%	12.64%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	32.55%	0.58%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.52%	0.52%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Claude Pro No index показал максимальную просадку в 26.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка Claude Pro No index составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.45%	5 апр. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	86	14 февр. 2023 г.	224
-15.21%	28 дек. 2021 г.	23	27 янв. 2022 г.	37	21 мар. 2022 г.	60
-12.99%	24 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	70
-12.27%	28 янв. 2026 г.	44	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.64%	19 июл. 2023 г.	55	3 окт. 2023 г.	36	22 нояб. 2023 г.	91

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RHM.DE	LHX	LLY	NEE	HDB	SU.PA	NU	DHR	V	ACM	PWR	NVDA	MSFT	ISRG	ASML	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.30	0.35	0.34	0.43	0.47	0.51	0.54	0.60	0.59	0.61	0.71	0.75	0.69	0.71	0.88
RHM.DE	0.18	1.00	0.18	0.03	0.08	0.13	0.25	0.12	0.06	0.11	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.14	0.35
LHX	0.30	0.18	1.00	0.17	0.31	0.13	0.08	0.09	0.26	0.21	0.36	0.28	0.06	0.13	0.17	0.12	0.28
LLY	0.35	0.03	0.17	1.00	0.21	0.17	0.11	0.16	0.28	0.26	0.21	0.25	0.21	0.24	0.32	0.21	0.39
NEE	0.34	0.08	0.31	0.21	1.00	0.22	0.17	0.18	0.30	0.24	0.28	0.30	0.09	0.19	0.23	0.19	0.34
HDB	0.43	0.13	0.13	0.17	0.22	1.00	0.27	0.30	0.26	0.33	0.30	0.26	0.26	0.30	0.30	0.28	0.41
SU.PA	0.47	0.25	0.08	0.11	0.17	0.27	1.00	0.28	0.31	0.27	0.33	0.38	0.36	0.33	0.33	0.50	0.56
NU	0.51	0.12	0.09	0.16	0.18	0.30	0.28	1.00	0.23	0.33	0.33	0.36	0.43	0.38	0.38	0.42	0.55
DHR	0.54	0.06	0.26	0.28	0.30	0.26	0.31	0.23	1.00	0.38	0.39	0.31	0.27	0.36	0.45	0.39	0.50
V	0.60	0.11	0.21	0.26	0.24	0.33	0.27	0.33	0.38	1.00	0.40	0.32	0.32	0.44	0.45	0.39	0.50
ACM	0.59	0.18	0.36	0.21	0.28	0.30	0.33	0.33	0.39	0.40	1.00	0.59	0.36	0.37	0.41	0.42	0.58
PWR	0.61	0.16	0.28	0.25	0.30	0.26	0.38	0.36	0.31	0.32	0.59	1.00	0.47	0.39	0.43	0.49	0.66
NVDA	0.71	0.14	0.06	0.21	0.09	0.26	0.36	0.43	0.27	0.32	0.36	0.47	1.00	0.63	0.50	0.67	0.79
MSFT	0.75	0.12	0.13	0.24	0.19	0.30	0.33	0.38	0.36	0.44	0.37	0.39	0.63	1.00	0.55	0.55	0.70
ISRG	0.69	0.11	0.17	0.32	0.23	0.30	0.33	0.38	0.45	0.45	0.41	0.43	0.50	0.55	1.00	0.54	0.68
ASML	0.71	0.14	0.12	0.21	0.19	0.28	0.50	0.42	0.39	0.39	0.42	0.49	0.67	0.55	0.54	1.00	0.77
Portfolio	0.88	0.35	0.28	0.39	0.34	0.41	0.56	0.55	0.50	0.50	0.58	0.66	0.79	0.70	0.68	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.

Claude Pro No index

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов