high flyer + prot

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BELFB Bel Fuse Inc.	Technology	7.14%
STRL Sterling Infrastructure, Inc.	Industrials	7.14%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	7.14%
APLD Applied Digital Corporation	Technology	7.14%
CLS Celestica Inc.	Technology	7.14%
AGX Argan, Inc.	Industrials	7.14%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	7.14%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	7.14%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	7.14%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.14%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
V Visa Inc.	Financial Services	7.14%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в high flyer + prot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель high flyer + prot	0.28%	1.81%	55.36%	51.62%	133.69%	72.11%	—	—
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	2.89%	-13.39%	105.22%	101.00%	195.82%	154.34%	71.15%	35.01%
APLD Applied Digital Corporation	2.97%	-8.58%	74.14%	53.27%	281.93%	69.23%	112.30%	125.13%
BELFB Bel Fuse Inc.	-0.90%	9.36%	73.36%	69.86%	241.70%	72.41%	84.50%	34.34%
CLS Celestica Inc.	1.88%	3.02%	32.99%	28.26%	213.67%	207.28%	116.26%	43.71%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	-5.27%	35.91%	74.31%	74.28%	241.28%	142.90%	—	—
FIX Comfort Systems USA, Inc.	1.85%	-8.03%	101.37%	94.15%	281.93%	128.82%	86.97%	51.27%
KO The Coca-Cola Company	0.11%	2.70%	18.99%	17.96%	18.86%	14.33%	11.29%	9.55%
MCD McDonald's Corporation	0.01%	4.28%	-5.66%	-8.96%	-3.37%	1.94%	6.16%	11.46%
MRK Merck & Co., Inc.	-1.42%	4.97%	13.94%	20.60%	50.99%	5.87%	12.81%	11.59%
NEE NextEra Energy, Inc.	1.36%	-9.47%	8.63%	6.81%	18.32%	8.11%	5.94%	13.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении high flyer + prot закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -11.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.13%	7.84%	-4.04%	24.94%	10.88%	1.15%							55.36%
2025	2.31%	-3.39%	-7.61%	1.05%	14.66%	17.12%	10.84%	5.39%	12.36%	13.33%	1.39%	-6.09%	75.50%
2024	-0.30%	5.95%	4.30%	-3.81%	13.33%	2.71%	1.31%	2.59%	10.18%	2.96%	14.47%	-2.54%	62.29%
2023	10.20%	-5.19%	0.29%	3.62%	22.16%	8.59%	3.94%	-0.03%	-3.83%	-0.43%	4.47%	9.34%	63.72%
2022	0.00%	5.23%	4.17%	-3.37%	5.21%	-12.02%	20.24%	-0.82%	-12.02%	18.43%	4.19%	-2.73%	23.47%

Метрики бенчмарка

high flyer + prot has an annualized alpha of 47.66%, beta of 1.08, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2022.

This portfolio captured 275.06% of S&P 500 Index gains but only 73.36% of its losses - a favorable profile for investors.
R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 47.66%

Бета: 1.08

R²: 0.49

Участие в росте: 275.06%

Участие в снижении: 73.36%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия high flyer + prot составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

high flyer + prot имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для high flyer + prot и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.43	1.86	+2.57
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.78	2.53	+2.24
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.65	1.34	+0.32
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	13.32	2.53	+10.79
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	42.88	11.37	+31.51

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGX Argan, Inc.	93	2.59	3.24	1.41	7.68	21.89
APLD Applied Digital Corporation	89	2.27	2.92	1.33	4.83	11.72
BELFB Bel Fuse Inc.	98	4.97	4.35	1.60	12.41	36.02
CLS Celestica Inc.	92	2.78	2.81	1.37	6.91	16.83
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	90	2.79	2.95	1.35	4.46	10.76
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.13	4.93	1.66	17.58	59.47
KO The Coca-Cola Company	73	1.06	1.73	1.19	2.26	4.51
MCD McDonald's Corporation	31	-0.23	-0.21	0.98	-0.20	-0.50
MRK Merck & Co., Inc.	88	1.88	2.80	1.33	4.49	11.22
NEE NextEra Energy, Inc.	67	0.84	1.29	1.17	1.37	3.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа high flyer + prot на 13 июн. 2026 г. составляет 4.43 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность high flyer + prot за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.25%	1.38%	1.34%	1.36%	1.29%	1.33%	1.77%	1.37%	1.45%	1.58%	1.47%	1.57%
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	0.29%	0.52%	0.93%	2.24%	2.71%	1.94%	7.31%	2.49%	1.98%	4.44%	1.42%	2.16%
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BELFB Bel Fuse Inc.	0.10%	0.17%	0.34%	0.42%	0.85%	2.17%	1.86%	1.37%	1.52%	1.11%	0.91%	1.62%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.14%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
KO The Coca-Cola Company	1.88%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MCD McDonald's Corporation	2.58%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
MRK Merck & Co., Inc.	2.79%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.77%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

high flyer + prot показал максимальную просадку в 25.05%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка high flyer + prot составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-25.05%апр. 2025 г.	2mo 11d	2mo	4mo 11dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-18.31%июнь 2022 г.	1mo 26d	1mo 12d	3mo 8dапр. 2022 г. - июль 2022 г.
Медвежий рынок2022	-15.26%сент. 2022 г.	1mo 15d	28d	2mo 13dавг. 2022 г. - окт. 2022 г.
Коррекция 2023 года2023	-11.56%март 2023 г.	1mo 7d	1mo 24d	3mo 1dфевр. 2023 г. - май 2023 г.
Коррекция 2024 года2024	-10.72%авг. 2024 г.	21d	1mo 7d	1mo 28dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.89	1.89	1.89

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.89, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция high flyer + prot с S&P 500 Index

Корреляция high flyer + prot с S&P 500 Index составляет 0.66 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.68
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.	0.71

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FIX: 0.61, а самая низкая у MRK: 0.17.

MRK

0.17

0.23

0.24

0.26

0.33

0.33

0.38

0.40

0.49

0.51

0.53

0.56

0.57

FIX

0.61

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. high flyer + prot. Самая высокая корреляция с портфелем у FIX: 0.71, а самая низкая у PEP: 0.16.

PEP

0.16

0.17

0.17

0.22

0.25

0.31

0.37

0.58

0.59

0.61

0.61

0.66

0.68

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MRK	UNH	PEP	KO	APLD	MCD	NEE	AGX	CRDO	V	CLS	BELFB	STRL	FIX
MRK	1.00	0.29	0.39	0.35	0.00	0.30	0.24	0.04	-0.06	0.23	-0.03	0.06	0.04	0.09
UNH	0.29	1.00	0.28	0.28	0.05	0.30	0.22	0.10	0.02	0.27	0.01	0.09	0.10	0.11
PEP	0.39	0.28	1.00	0.69	-0.01	0.49	0.40	0.01	-0.08	0.29	-0.04	0.09	-0.02	0.05
KO	0.35	0.28	0.69	1.00	0.00	0.50	0.40	0.05	-0.08	0.33	-0.03	0.07	0.02	0.04
APLD	0.00	0.05	-0.01	0.00	1.00	0.08	0.13	0.28	0.32	0.15	0.27	0.27	0.33	0.34
MCD	0.30	0.30	0.49	0.50	0.08	1.00	0.33	0.05	0.01	0.39	-0.00	0.11	0.06	0.13
NEE	0.24	0.22	0.40	0.40	0.13	0.33	1.00	0.19	0.06	0.23	0.07	0.19	0.17	0.21
AGX	0.04	0.10	0.01	0.05	0.28	0.05	0.19	1.00	0.30	0.18	0.36	0.35	0.52	0.51
CRDO	-0.06	0.02	-0.08	-0.08	0.32	0.01	0.06	0.30	1.00	0.19	0.55	0.35	0.40	0.44
V	0.23	0.27	0.29	0.33	0.15	0.39	0.23	0.18	0.19	1.00	0.22	0.22	0.23	0.27
CLS	-0.03	0.01	-0.04	-0.03	0.27	-0.00	0.07	0.36	0.55	0.22	1.00	0.40	0.46	0.56
BELFB	0.06	0.09	0.09	0.07	0.27	0.11	0.19	0.35	0.35	0.22	0.40	1.00	0.47	0.48
STRL	0.04	0.10	-0.02	0.02	0.33	0.06	0.17	0.52	0.40	0.23	0.46	0.47	1.00	0.68
FIX	0.09	0.11	0.05	0.04	0.34	0.13	0.21	0.51	0.44	0.27	0.56	0.48	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 янв. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю high flyer + prot

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в high flyer + prot есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации