Сравнение NEE с MCD
NEE (NextEra Energy, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.46% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам NEE и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between NEE and MCD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
MCD:
$12.13
NEE:
16.32
MCD:
23.48
NEE:
0.83
MCD:
3.78
NEE:
4.78
MCD:
7.42
NEE:
$27.93B
MCD:
$27.45B
NEE:
$13.35B
MCD:
$12.10B
NEE:
$14.56B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. MCD — Ранг доходности на риск
NEE
MCD
Сравнение NEE c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.20 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.50 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и MCD
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -73.20% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -19.05% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -19.05% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -19.05% | -25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -36.90% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -15.46% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -14.89% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 7.53% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и MCD
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.96% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 12.20% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.62% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 17.27% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 20.40% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и MCD
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и MCD
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and MCD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs MCD's -73.20%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор