PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции V уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 15.98% против 51.27% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between V and FIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.35

The correlation between V and FIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

V:

21.16

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

V:

1.30

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

V:

10.93

FIX:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

V vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
5.13

-5.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
4.93

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.66

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

17.58

-18.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

59.47

-61.04

V vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и FIX

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-93.36%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-15.78%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-46.05%

+25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-46.05%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-49.68%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-8.03%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-38.06%

+29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.66%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности V и FIX

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

15.34%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

38.30%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

54.05%

-31.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

44.66%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

42.44%

-17.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и FIX

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
2.87B
(V) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
26.3%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

V and FIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор