Сравнение AGX с MCD
AGX (Argan, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 35.01% против 11.46% соответственно.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам AGX и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between AGX and MCD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between AGX and MCD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
MCD:
$203.21B
AGX:
$11.38
MCD:
$12.13
AGX:
56.36
MCD:
23.48
AGX:
1.03
MCD:
3.78
AGX:
8.72
MCD:
7.42
AGX:
$1.04B
MCD:
$27.45B
AGX:
$217.93M
MCD:
$12.10B
AGX:
$163.99M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. MCD — Ранг доходности на риск
AGX
MCD
Сравнение AGX c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.20 | +7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -0.50 | +22.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и MCD
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -73.20% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.05% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -19.05% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -19.05% | -24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -36.90% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -15.46% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -14.89% | -33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 7.53% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и MCD
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 4.96% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 12.20% | +42.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 16.62% | +57.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 17.27% | +33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 20.40% | +25.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и MCD
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и MCD
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and MCD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs MCD's -73.20%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор