PortfoliosLab logo
Сравнение PEP с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и KO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PEP и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,053.49%
14,462.25%
PEP
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.04

KO:

1.42

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.39

KO:

2.06

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

KO:

1.26

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.78

KO:

1.51

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.83

KO:

3.34

Индекс Язвы

PEP:

11.32%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

PEP:

19.83%

KO:

16.43%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

PEP:

-26.58%

KO:

-1.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$196.73B

KO:

$318.03B

EPS

PEP:

$6.96

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

PEP:

20.44

KO:

29.80

Коэффициент PEG

PEP:

2.42

KO:

2.81

Коэффициент P/S

PEP:

2.14

KO:

6.76

Коэффициент P/B

PEP:

10.81

KO:

12.80

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$73.60B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$40.11B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$13.14B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.35% соответственно.


PEP

С начала года

-10.23%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-21.18%

5 лет

3.12%

10 лет

6.76%

KO

С начала года

17.34%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

9.37%

1 год

21.35%

5 лет

13.28%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PEP: -1.04
KO: 1.42
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEP: -1.39
KO: 2.06
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEP: 0.83
KO: 1.26
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PEP: -0.78
KO: 1.51
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEP: -1.83
KO: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
1.42
PEP
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и KO

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности KO в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.
4.02%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
KO
The Coca-Cola Company
2.71%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PEP и KO

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.58%
-1.87%
PEP
KO

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и KO

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
7.71%
PEP
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию