Сравнение PEP с KO
PEP (PepsiCo, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PEP returned 5.66%/yr vs 10.56%/yr for KO. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PEP и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 25.86%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.56% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.59%
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65B | $1.48B | $1.47B | |
| $1.13B | $1.19B | $1.25B |
Сравнение доходности по годам PEP и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -1.41% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PEP and KO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.51 |
The correlation between PEP and KO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$189.57B
KO:
$373.59B
PEP:
$7.65
KO:
$3.32
PEP:
18.14
KO:
26.16
PEP:
6.28
KO:
3.16
PEP:
1.96
KO:
7.47
PEP:
8.60
KO:
10.36
PEP:
$96.90B
KO:
$50.13B
PEP:
$52.29B
KO:
$31.02B
PEP:
$18.40B
KO:
$19.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. KO — Ранг доходности на риск
PEP
KO
Сравнение PEP c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.74 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 8.13 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и KO
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -68.23% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -7.87% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.52% | -15.50% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -17.27% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -36.99% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.88% | -2.53% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -16.06% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 3.61% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и KO
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 7.23%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.33% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 14.87% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 18.59% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.64% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.42% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и KO
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности KO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и KO
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and KO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (8.33%) compared to PEP (7.23%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор