PortfoliosLab logo
Сравнение PEP с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и KO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PEP и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.29

KO:

1.04

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.67

KO:

1.55

Коэф-т Омега

PEP:

0.80

KO:

1.19

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.80

KO:

1.12

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.84

KO:

2.46

Индекс Язвы

PEP:

13.11%

KO:

7.07%

Дневная вол-ть

PEP:

19.76%

KO:

17.09%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

PEP:

-28.51%

KO:

-2.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$180.96B

KO:

$309.91B

EPS

PEP:

$6.80

KO:

$2.49

Коэффициент P/E

PEP:

19.41

KO:

28.92

Коэффициент PEG

PEP:

2.34

KO:

2.73

Коэффициент P/S

PEP:

1.98

KO:

6.61

Коэффициент P/B

PEP:

9.84

KO:

11.83

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$91.52B

KO:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$50.10B

KO:

$28.64B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$16.57B

KO:

$16.01B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.26% против 9.13% соответственно.


PEP

С начала года

-12.56%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-25.26%

3 года

-3.90%

5 лет

3.04%

10 лет

6.26%

KO

С начала года

16.38%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

18.03%

1 год

17.53%

3 года

8.88%

5 лет

12.82%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PepsiCo, Inc.

The Coca-Cola Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и KO

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности KO в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.
4.13%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PEP и KO

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и KO

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
17.92B
11.13B
(PEP) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
55.8%
62.6%
(PEP) Валовая рентабельность
(KO) Валовая рентабельность
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.