Сравнение PEP с KO
PEP (PepsiCo, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PEP returned 6.60%/yr vs 9.59%/yr for KO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEP и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.59% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.60%
KO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам PEP и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 1.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
KO The Coca-Cola Company | 16.41% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PEP and KO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.51 |
The correlation between PEP and KO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$194.75B
KO:
$346.46B
PEP:
$6.38
KO:
$3.18
PEP:
22.28
KO:
25.29
PEP:
7.71
KO:
3.05
PEP:
2.04
KO:
7.03
PEP:
9.11
KO:
10.30
PEP:
$95.45B
KO:
$49.28B
PEP:
$51.60B
KO:
$30.43B
PEP:
$15.08B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. KO — Ранг доходности на риск
PEP
KO
Сравнение PEP c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.35 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 4.67 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и KO
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -68.23% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -7.87% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -16.26% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -17.27% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -36.99% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -3.30% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -16.08% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.95% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и KO
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.45%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.94% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 12.74% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 16.74% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.16% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.23% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и KO
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.20% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и KO
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and KO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.94%) compared to PEP (6.45%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор