PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности V и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%. За последние 10 лет акции V уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 15.98% против 35.01% соответственно.


V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

AGX

1 день
2.89%
1 месяц
-13.39%
С начала года
105.22%
6 месяцев
101.00%
1 год
195.82%
3 года*
154.34%
5 лет*
71.15%
10 лет*
35.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и AGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.
-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
AGX
Argan, Inc.
105.22%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between V and AGX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.24

Over the past year, the correlation between V and AGX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

V:

21.16

AGX:

56.36

Коэффициент PEG

V:

1.30

AGX:

1.03

Коэффициент P/S

V:

10.93

AGX:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Visa Inc.

Argan, Inc.

Доходность на риск

V vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина

AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

7.68

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

21.89

-23.46

V vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и AGX

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-94.37%

+42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-24.96%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-43.75%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-43.75%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-54.61%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-13.39%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-48.33%

+40.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.78%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности V и AGX

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

18.53%

-12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

54.47%

-36.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

74.07%

-51.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

50.95%

-28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

45.88%

-21.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и AGX

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AGX в 0.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.
0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
V
Visa Inc.
0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
290.95M
(V) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Argan, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
21.0%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.


Часто задаваемые вопросы


V and AGX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (18.53%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор